En el Archivo Nacional de Simancas se conserva el proceso del "Pastelero de Madrigal" y el sumario fue declarado como materia reservada y secreto de Estado por el duque de Lerma, el 23 de septiembre de 1615, por lo que no pudo ser investigado hasta que se levantó la confidencia procesal a mediados del siglo XIX. La escritora gaditana, Mercedes Formica, trató en varias de sus obras la historia de la hija de Juan de Austria. (Madrid, Revista de Occidente, 1973). En la escrita años después, con el titulo María de Mendoza (Madrid, Caro Raggio, 1979), la habilidosa autora andaluza termina el texto de su libro escribiendo textualmente:
"A partir de 1629, el rastro de la señora y su hija se pierde. Desaparece a los sesenta años, tan misteriosamente como llegó a la vida. Su magnífico sepulcro de la capilla de Huelgas está vacío.
Según el rumor transmitido verbalmente por las religiosas del Cister, doña Ana marchó a Sevilla.
¿Abandonó la vida religiosa? ¿Se dirigió a la capital andaluza de paso para Italia y en la ciudad del Guadalquivir le sorprendió la muerte? Nunca lo sabremos".
Con el final de la historia contada por Mercedes Formica comienza la trayectoria de una de estas dos mujeres de estirpe regia en la ciudad de Las Palmas.
